Сингулярно-спектральный анализ и прогноз финансового состояния кредитных организаций в подходе «Гусеница»-SSA

Семинары

Лаборатория информационных технологий

Семинар научного отдела вычислительной физики

Дата и время: среда, 4 декабря 2024 г., в 15:00

Место: ком. 310, Лаборатория информационных технологий
им. М. Г. Мещерякова

Тема семинара: «Сингулярно-спектральный анализ и прогноз финансового состояния кредитных организаций в подходе «Гусеница»-SSA»

Докладчик: Анастасия Приказчикова (НИЯУ МИФИ)

Авторы: Виктор Иванов, Елена Акишина, Анастасия Приказчикова

Аннотация:

Метод сингулярно-спектрального анализа успешно используется в задачах обработки и прогнозирования временных рядов. В настоящей статье данный метод был применен в подходе «Гусеница»-SSA к оценке финансового состояния двух кредитных организаций, как объектов экономической безопасности России: АО «ККБ» (лишен лицензии по решению Банка России) и благонадежный «Т»-Банк. С этой целью были проанализированы и спрогнозированы значения временных рядов ключевых показателей деятельности указанных кредитных организаций, а именно: «Прибыль», «Счета в Банке России», «Ценные бумаги».